00694B 富邦美債1-3

指數介紹


指數特色

  • 經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本子基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之70%(含),另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本子基金得投資於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
  • 1.整體曝險部位策略
    因本子基金投資目標為追蹤標的指數之報酬,透過同時投資有價證券及交易證券相關商品來補足基金之整體曝險部位貼近基金淨資產價值之100%。
    2.有價證券曝險部位策略
    以富時美國政府債券1-3年期指數成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的;其中投資於富時美國政府債券1-3年期指數成分債券之總金額不低於基金淨資產價值70%。
    3.證券相關商品部位曝險策略
    本子基金除了投資有價證券外,亦將透過證券相關商品交易,使本子基金的整體總曝險部位貼近基金淨資產價值之100%。在成立初期證券相關商品部位將以美國芝加哥期貨交易所所發行之美國政府公債期貨為主。

富時美國政府債券1-3年期指數基本介紹


指數編製公司 Citigroup Index LLC
發佈日期及點數 日期:1985年10月
點數:204.488點
指數成份
  • 美國政府以美元發行之主權債券
  • 需是固定利率債券
  • 美國政府債券1-3年期指數之成分債券剩餘年期須為1-3年
  • 流通在外餘額扣除美國聯邦儲備持有之債券後,需有50億美元以上
  • 指數基期與基數 基期:1979年12月30日
    基數:100.000點
    指數計算方式 報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算,
    總報酬=(期末價值/期初價值-1)*100%
    期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額
    期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益
    指數代號 SBUS13L
    指數基礎貨幣 USD
    指數調整方式 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於調整日的前四個營業日公布調整之通知檔案,並於次月第一個營業日生效