指數編製公司
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彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
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發佈日期
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2017年7月21日
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指數成分
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成分債券選取標準
(1)中國政策性銀行以人民幣(CNY)發行之金融債券
(2)需是固定利率債券
(3)債券需在銀行間市場發行
(4)流通在外餘額(Amount Outstanding)需有50億人民幣以上
(5)距離到期日需至少一年
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指數基期與基數
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基期:2012年6月29日
基數:100點
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指數計算方式
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月價格報酬=(債券期末價格-債券期初價格)/(債券期初價格+債券期初應計利息) 月利息報酬=[(債券期末應計利息-債券期初應計利息)+期間利息支付(Interest payment during period)]/ (債券期初價格+債券期初應計利息) 月償還本金報酬=[(期間償還本金(Principal payment during period)/期初流通在外餘額)*(100-債券期末價格-債券期末應計利息)]/ (債券期初價格+債券期初應計利息) 月匯率報酬=匯率現價變動*(1+債券價格報酬+債券利息報酬+債券償還本金報酬) 債券總報酬=價格報酬(Price Return)+利息報酬(Coupon Return)+償還本金報酬(Paydown Return)+匯率報酬(Currency Return)
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指數代號
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I33267CN
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指數基礎貨幣
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人民幣
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指數成分證券調整方式
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每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整。針對該指數,彭博會每日維護兩個投資池(Universes of securities),一個是本月指數投資池(Backward Universe of the Index),另一個是預計下個月的指數投資池(Projected Universe of the Index),每個月最後一個交易日,預計下個月的指數投資池將會取代本月指數投資池成為最新指數成份。
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