00718B 富邦中國政策債

指數介紹


指數特色

  • 經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含),另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或中國政府債券相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約,以使基金投資組合整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之100%。
    1.整體曝險部位策略
    因本基金投資目標為追蹤標的指數之報酬,透過同時投資有價證券及交易證券相關商品來補足基金之整體曝險部位貼近基金淨資產價值之100%。
    2.有價證券曝險部位策略
    以彭博中國政策金融債指數成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的;其中投資於彭博中國政策金融債指數成分債券之總金額不低於本基金淨資產價值70%。
    3.證券相關商品部位曝險策略
    本基金除了投資有價證券外,亦將透過證券相關商品交易,使本基金的整體總曝險部位貼近基金淨資產價值之100%。

彭博巴克萊中國政策金融債指數基本介紹



指數編製公司 彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
發佈日期 2017年7月21日
指數成分
  • 成分債券選取標準
    (1)中國政策性銀行以人民幣(CNY)發行之金融債券
    (2)需是固定利率債券
    (3)債券需在銀行間市場發行
    (4)流通在外餘額(Amount Outstanding)需有50億人民幣以上
    (5)距離到期日需至少一年
  • 指數基期與基數 基期:2012年6月29日
    基數:100點
    指數計算方式 月價格報酬=(債券期末價格-債券期初價格)/(債券期初價格+債券期初應計利息)
    月利息報酬=[(債券期末應計利息-債券期初應計利息)+期間利息支付(Interest payment during period)]/ (債券期初價格+債券期初應計利息)
    月償還本金報酬=[(期間償還本金(Principal payment during period)/期初流通在外餘額)*(100-債券期末價格-債券期末應計利息)]/ (債券期初價格+債券期初應計利息)
    月匯率報酬=匯率現價變動*(1+債券價格報酬+債券利息報酬+債券償還本金報酬)
    債券總報酬=價格報酬(Price Return)+利息報酬(Coupon Return)+償還本金報酬(Paydown Return)+匯率報酬(Currency Return)
    指數代號 I33267CN
    指數基礎貨幣 人民幣
    指數調整方式 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整。針對該指數,彭博會每日維護兩個投資池(Universes of securities),一個是本月指數投資池(Backward Universe of the Index),另一個是預計下個月的指數投資池(Projected Universe of the Index),每個月最後一個交易日,預計下個月的指數投資池將會取代本月指數投資池成為最新指數成份。