00730 富邦臺灣優質高息

指數介紹


指數特色

  • 經本基金追蹤之標的指數為道瓊斯台灣優質高股息30指數,經理公司係採用指數化策略管理投資組合,如遇成分股流動性不足或其他市場因素,或預期標的指數成分股即將異動等情況,經理公司依據標的指數編製規則執行,此外,基金持股內容之調整則採被動管理之方式,於指數變動時才予以調整,因此本基金之報酬將 貼近標的指數之報酬,風險僅為系統性風險,風險報酬特性鮮明,適合作為各種投資策略之投資元件。

道瓊斯台灣優質高股息30指數基本介紹



指數編製公司 標普道瓊斯指數有限公司
發佈日期 2017年12月7日
指數成分
  • 成分證券選取原則
    (1) 成分證券選取範圍:合格成分股之首要條件,必須於臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌,確保交易之透明性。
    合格成分股必須為S&P台灣全市場指數成分股(S&P Taiwan Broad Market Index),S&P台灣全市場指數是一個全面且規則化的指數,用以衡量台灣股市之績效。S&P台灣全市場指數涵蓋所有台灣掛牌之發行公司,為了滿足投資需求,同時需滿足最小修正後流通市值達1億美元與最小流動性規範,詳細S&P台灣全市場指數編製規則可參考S&P公司之公開文件”S&P Global BMI,S&P/IFCI Methodology”。
    (2) 流動性檢驗:在過去三個月,平均每日交易金額超過新臺幣3,000萬之公司。
    (3)市值檢驗:修正後流通市值達新臺幣100億之公司。
    (4)股息配發條件:
    A.股息配發穩定性:合格成分股必須滿足最少連續5年有進行股息配發。
    B.股息殖利率篩選:通過前項篩選條件之股票,依照近一年股息殖利率大小排序,選取近一年股息殖利率最大之前面一半股票為股票池。
    (5)成分證券選取標準:
    A.將通過上述股票篩選之全部股票,依照四個因子進行排序,分別為自由現金流量對總負債比率(Free Cash flow to total debt)、股東權益報酬率(Return on equity)、股息殖利率(Indicated dividend yield)、五年股息成長率(Five-year dividend growth rate)。以等權重方式對每檔股票之四個因子排序進行加權,計算出每檔股票之因子綜合分數。
    B.選取因子綜合分數最大前30檔股票為指數成分股,並以各股票之修正後流通市值加權為成分股權重。
    C.單一成分股佔指數之權重以10%為上限,單一產業權重(GICS Sector) 佔指數之權重以40%為上限。
  • 指數基期與基數 基期:2008年3月21日
    基數:100點
    指數計算方式 基金表現與標的指數表現之差異比較,其比較方式應載明其定義及計算公式
    本基金與指數之差異主要著重於報酬與風險特性之比較。在報酬方面,以基金當日報酬減去指數當日報酬所計算出來的「追蹤差距」(Tracking Difference)為報酬比較基礎;在風險方面,以每日追蹤差距的年化標準差所計算出來的「追蹤誤差」(Tracking Error)作為風險比較基礎。「追蹤差距」與「追蹤誤差」之計算公式如下:
    追蹤差距控管:當期指數股票型基金含息報酬率與當期追蹤指數含息報酬率之差異。
    指數代號 DJTWD3TP
    指數基礎貨幣 新臺幣
    指數成分股調整及指數維護作業 指數維護作業,除以下所列外,皆依據標的指數編製規則執行:
    (1)定期審核:
    A.自指數發布日之隔年起,以年為單位進行再平衡,指數調整為每年三月之第三個禮拜五。現有成分股之股利政策檢視為每季一次,於每年三月、六月、九月及十二月之第三個禮拜五。
    B.當指數成分股不及30檔時,依照股票因子綜合分數排序遞補至30檔為止。若有兩檔非指數成分股之因子綜合分數一樣,則以股息殖利率較高者為指數成分股。
    C.現有指數成分股於指數調整期間,若其因子綜合分數排序維持於前50名時,則不予刪除。
    D.當指數成分股不再符合資格,在再平衡年度調整時將會被刪除。若成分股在季度檢視時期,發生需要調整之情況,標準普爾道瓊指數公司至少於一周前發布刪除通知。(2)非定期審核:
    A.當指數成分股不再屬於S&P台灣全市場指數(S&P Taiwan Broad Market Index)之成分股時將刪除。
    B.不受限於指數調整時間,若成分股出現下市或破產情況,將立即從指數刪除。
    C.不受限於指數調整時間,若成分股突然出現取消配息情況,將立即從指數刪除。