00740B 富邦全球投等債

指數介紹


指數特色

  • 經本基金追蹤之標的指數為彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數,經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本子基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之70%(含),另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本子基金得投資於其他與標的指數相關之有價證券及證券相關商品交易(例如:美國芝加哥期貨交易所之美國政府債券期貨、美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等),以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。

彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數



指數編製公司 彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited).
發佈日期 2007年08月01日
指數成分
  • 成分債券選取標準
    彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% exChina)
    (A).債券評等需為BBB,評等採用標準為三大國際信評S&P、Fitch、Moody’s取中間值,若只有兩間信評,取其較低評等。
    (B).固定利率債券
    (C).票息大於等於4.5%
    (D).債券到期日距今至少10年以上
    (E).美元計價債券
    (F).流通在外餘額(Amount Outstanding)需有10億美元以上
    (G).排除次順位債券
  • 指數基期與基數 基期:2007年8月1日
    基數:100點
    指數計算方式 總報酬計算方式是以各成分債券市值加權(Market ValueWeighting)計算。
    月價格報酬=(債券期末價格-債券期初價格)/(債券期初價格+債券期初應計利息)
    月利息報酬=[(債券期末應計利息-債券期初應計利息)+期間利息支付(Interest payment during period)]/(債券期初價格+債券期初應計利息)
    月償還本金報酬=[( 期間償還本金(Principal payment during period)/期初流通在外餘額)*(100-債券期末價格-債券期末應計利息)]/(債券期初價格+債券期初應計利息)
    月匯率報酬=匯率現價變動*(1+債券價格報酬+債券利息報酬+債券償還本金報酬) 債券總報酬=價格報酬(Price Return)+利息報酬(Coupon Return)+償還本金報酬(Paydown Return)+匯率報酬(Currency Return)
    指數代號 I33734US
    指數基礎貨幣 美元
    指數成分股調整及指數維護作業 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整。針對該指數,彭博指數服務有限公司(「BISL」)會每日維護兩個投資池(Universes of securities),一個是本月指數投資池(Backward Universe of the Index),另一個是預計下個月的指數投資池(Projected Universe of the Index),每個月最後一個交易日,預計下個月的指數投資池將會取代本月指數投資池成為最新指數成份。