00745B 富邦中政債0-1

指數介紹


指數特色

  • 富時中國政策金融債券0-1年指數以中國政策性銀行(中國國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行)發行之剩餘期限0-1年期債券為富時中國政策金融債券0-1年指數為選樣範圍,成分債券符合主管機關規定之屬地標準。

富時中國政策金融債券0-1年指數基本介紹



指數編製公司 FTSE Fixed Income LLC
指數成分
  • 成分債選取標準
    (1) 中國政策性銀行(中國國家開發銀行、中國農業發展銀行及中國進出口銀行)以人民幣(CNY)發行之金融債券。
    (2) 所選債券包含固定利率(原發行期限為1~7年)及固定或零息債券(原發行期限為0~1年)。
    (3) 最低發行面額: 原發行期限為1~7年為人民幣150億以上、原發行期限為0~1年為人民幣50億以上。
    (4) 所選債券不包含央行票據、私人配售票據、可買回及可賣回債券。
  • 指數基期與基數 基期:2014年4月30日
    基數:100點
    指數計算方式 總報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算。
    總報酬=[(期末價值/期初價值-1)]*100%
    期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額
    期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還
    本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益

    追蹤差距控管:在進行各子基金表現與標的指數表現之差異時,以各子基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較,即:當期指數股票型基金含息報酬率-當期標的指數報酬率。
    指數代號 CFIIPSL Index
    指數基礎貨幣 人民幣
    指數成分股調整及指數維護作業 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一個營業日生效。