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指數編製公司
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FTSE Fixed Income LLC
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指數成分
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成分債選取標準
(1) 中國政策性銀行(中國國家開發銀行、中國農業發展銀行及中國進出口銀行)以人民幣(CNY)發行之金融債券。
(2) 所選債券包含固定利率(原發行期限為1~7年)及固定或零息債券(原發行期限為0~1年)。
(3) 最低發行面額: 原發行期限為1~7年為人民幣150億以上、原發行期限為0~1年為人民幣50億以上。
(4) 所選債券不包含央行票據、私人配售票據、可買回及可賣回債券。
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指數基期與基數
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基期：2014年4月30日
基數：100點
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指數計算方式
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總報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算。
總報酬=[(期末價值/期初價值-1)]*100%
期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額
期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還
本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益
追蹤差距控管：在進行各子基金表現與標的指數表現之差異時，以各子基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較，即：當期指數股票型基金含息報酬率－當期標的指數報酬率。
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指數代號
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CFIIPSL Index
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指數基礎貨幣
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人民幣
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指數成分股調整及指數維護作業
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每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於次月第一個營業日生效。
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