00746B 富邦A級公司債

指數介紹


指數特色

  • 以彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的;其中投資於彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數成分債券之總金額不低於基金淨資產價值70%。

彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數基本介紹



指數編製公司 Bloomberg Index Services Limited
指數成分
  • 成分債選取標準
    (1) 債券評等需A3以上,評等標準為三大國際信評Moody’s、S&P、Fitch取中間值,若只有兩間信評,取其較低評等。
    (2) 固定利率債券。
    (3) 債券到期日距今在9-34.9999年。
    (4) 美元計價債券。
    (5) 流通在外餘額(Amount Outstanding)需在7.5至35億美元間。
  • 指數基期與基數 基期:2006年6月30日
    基數:100點
    指數計算方式 總報酬計算方式是以各成分債券市值加權(Market Value Weighting)計算。
    月價格報酬=(債券期末價格-債券期初價格)/(債券期初價格+債券期初應計利息)
    月利息報酬=[(債券期末應計利息-債券期初應計利息)+期間利息支付(Interest payment during period)]/(債券期初價格+債券期初應計利息)
    月償還本金報酬=[(期間償還本金(Principal payment during period)/期初流通在外餘額)*(100-債券期末價格-債券期末應計利息)]/(債券期初價格+債券期初應計利息)
    月匯率報酬=匯率現價變動*(1+債券價格報酬+債券利息報酬+債券償還本金報酬)
    債券總報酬=價格報酬(Price Return)+利息報酬(Coupon Return)+償還本金報酬(Paydown Return)+匯率報酬(Currency Return)
    指數代號 I33872US Index
    指數基礎貨幣 美元
    指數成分股調整及指數維護作業 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整。針對該指數,BISL會每日維護兩個投資池(Universes of securities),一個是本月指數投資池(Backward Universe of the Index),另一個是預計下個月的指數投資池(Projected Universe of the Index),每個月最後一個交易日,預計下個月的指數投資池將會取代本月指數投資池成為最新指數成份。