指數編製公司
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FTSE Fixed Income LLC
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指數成分
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成分債選取標準
(1) 債券評等需為投資等級,評等採用標準為國際信評S&P或Moody’s,基本上以S&P評等為主,若該債券無S&P評等或S&P評等非為投資等級,則其Moody’s評等需為投資等級。
(2) 需是固定利率債券,或固定轉浮動利率債券。
(3) 債券最小到期日要求:固定利率債券需1年以上;固定轉浮動利率債券需距轉浮動利率日期一年以上。
(4) 美元計價債券。
(5) 發行金額要求:企業債券需有美元2億元以上;政府債券需有美元5億元以上(政府債券包含地方政府債券、政府擔保、政府支持等企業)。
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指數基期與基數
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基期:2008年9月30日
基數:100點
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指數計算方式
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總報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算。
總報酬=[(期末價值/期初價值-1)]*100%
期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額
期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益
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指數代號
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SBABCNIG Index
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指數基礎貨幣
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美元
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指數成分證券調整方式
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每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一個營業日生效。
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