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指數編製公司
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FTSE Fixed Income LLC
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指數成分
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成分股選取標準
(1) 債券評等需為投資等級，評等採用標準為國際信評S&P或Moody's，基本上以S&P評等為主，若該債券無S&P評等或S&P評等非為投資等級，則其Moody's評等需為投資等級。
(2)固定利率債券，無零息債券。
(3)美元計價債券。
(4) 發行金額需美元5億元以上。
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指數基期與基數
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基期：2012年12月31日
基數：100點
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指數計算方式
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總報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算
總報酬=[(期末價值/期初價值-1)]*100%
期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額
期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益
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指數代號
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CFIIWBB0 |
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指數基礎貨幣
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USD
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指數成分證券調整方式
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每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於次月第一個營業日生效。
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