00845B 富邦新興投等債

指數介紹


指數特色

    富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數由超過60家新興市場(不含中國)的公司發行之美元計價投資等級債券,且有個別公司債剩餘年限須超過5年與各別國家權重低於10%之限制。

富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF 基本介紹



指數編製公司 FTSE Fixed Income LLC
指數成分
  • 成分債選取標準
    (1)債券評等需為投資等級,評等採用標準為國際信評S&P或Moody’s,基本上以S&P評等為主,若該債券無S&P評等或S&P評等非為投資等級,則其Moody’s評等需為投資等級;
    (2)需是固定利率債券,或固定轉浮動利率債券;
    (3)單一國家(中國除外)發行比重上限為10%;
    (4)債券到期日在五年以上;
    (5)美元計價債券;
    (6)發行金額需美元2.5億元以上
  • 指數基期與基數 基期:2012年12月31日
    基數:100點
    指數計算方式 總報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算
    總報酬=[(期末價值/期初價值)-1]*100%
    期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額
    期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益
    指數值=前一日指數值*(1+總報酬率)
    指數代號 CFIIEUC5
    指數基礎貨幣 USD
    指數成分債調整及指數維護作業 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一個營業日生效。