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指數編製公司
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FTSE Fixed Income LLC
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指數成分
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成分債選取標準
(1)債券評等需為投資等級，評等採用標準為國際信評S&P或Moody’s，基本上以S&P評等為主，若該債券無S&P評等或S&P評等非為投資等級，則其Moody’s評等需為投資等級；
(2)需是固定利率債券，或固定轉浮動利率債券；
(3)單一國家(中國除外)發行比重上限為10%；
(4)債券到期日在五年以上；
(5)美元計價債券；
(6)發行金額需美元2.5億元以上
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指數基期與基數
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基期：2012年12月31日
基數：100點
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指數計算方式
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總報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算
總報酬=[(期末價值/期初價值)-1]*100%
期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額
期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益
指數值=前一日指數值*(1+總報酬率)
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指數代號
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CFIIEUC5 |
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指數基礎貨幣
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USD
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指數成分債調整及指數維護作業
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每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於次月第一個營業日生效。
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