00846B 富邦歐洲銀行債

指數介紹


指數特色

    彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數直接參與歐元區銀行債市,債券到期日在7到15年之間,且為固定利率債券,或固定轉浮動利率債券,平均信評BBB以上,以美元計價。

富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF 基本介紹



指數編製公司 彭博指數公司
指數成分
  • 成分債選取標準
    (1)債券評等需為Baa2等級以上,評等採用標準為三大國際信評S&P、Fitch、Moody’s取中間值,若只有兩間信評,取其較低評等;若只有一間信評,則直接取其評等;若三者皆無,其他來源信用評等可作為分類之參考。
    (2)需是固定利率債券,或固定轉浮動利率債券。
    (3)債券到期日距今在7-15年。
    (4)美元計價債券。
    (5)流通在外餘額(Amount Outstanding)需美元3億以上。
    (6) 僅限銀行發行人
  • 指數基期與基數 基期:2009年1月30日
    基數:100點
    指數計算方式 總報酬計算方式是以各成分債券市值加權(Market Value Weighting)計算。
    月價格報酬=(債券期末價格-債券期初價格)/(債券期初價格+債券期初應計利息)
    月利息報酬=[(債券期末應計利息-債券期初應計利息)+期間利息支付(Interest payment during period)]/(債券期初價格+債券期初應計利息)
    月償還本金報酬=[(期間償還本金(Principal payment during period)/期初流通在外餘額)*(100-債券期末價格-債券期末應計利息)]/ (債券期初價格+債券期初應計利息)
    月匯率報酬=匯率現價變動*(1+債券價格報酬+債券利息報酬+債券償還本金報酬)
    (Paydown Return)+匯率報酬(Currency Return)

    指數代號 I34467US Index
    指數基礎貨幣 美元
    指數成分債調整及指數維護作業 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一個營業日生效。