00855B 富邦全球能源債

指數介紹


指數特色

    彭博巴克萊美元能源債10年以上指數直接參與能源債市場,債券到期日在10年以上,且為固定利率債券,或固定轉浮動利率債券,平均信評BBB+以上,以美元計價。

彭博巴克萊美元能源債10年以上指數基本介紹



指數編製公司 彭博指數服務公司
指數成分
  • 成分債選取標準
    (1)選擇巴克萊產業分類3為能源產業者
    (2)投資範圍為全球
    (3)債券評等需為Baa1等級以上,評等採用標準為三大國際信評S&P、Fitch、Moody’s取中間值。
    (4)債券到期日在10年以上
    (5)美元計價債券
    (6)流通在外餘額(Amount Outstanding)需美元3億以上
  • 指數基期與基數 基期:2009年1月30日
    基數:100點
    指數計算方式 總報酬計算方式是以各成分債券市值加權(Market Value Weighting)計算。
    指數代號 I34816US Index
    指數基礎貨幣 美元
    指數成分債調整及指數維護作業 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整。針對該指數,BISL會每日維護兩個投資池(Universes of securities),一個是本月指數投資池(Backward Universe of the Index),另一個是預計下個月的指數投資池(Projected Universe of the Index),每個月最後一個交易日,預計下個月的指數投資池,將會取代本月指數投資池,成為最新指數成分。