指數編製公司

彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)

發佈日期

2007年08月01日

指數成份

成分債券選取標準
(A).債券評等需為BBB，評等採用標準為三大國際信評S&P、Fitch、Moody’s取中間值，若只有兩間信評，取其較低評等。
(B).固定利率債券
(C).票息大於等於4.5%
(D).債券到期日距今至少10年以上
(E).美元計價債券
(F).流通在外餘額(Amount Outstanding)需有10億美元以上
(G).排除次順位債券

指數基期與基數

‧基期：2007年8月1日
‧基數：100點

指數計算方式

總報酬計算方式是以各成分債券市值加權(Market ValueWeighting)計算。
月價格報酬=(債券期末價格-債券期初價格)/(債券期初價格+債券期初應計利息)
月利息報酬=[(債券期末應計利息-債券期初應計利息)+期間利息支付(Interest payment during period)]/(債券期初價格+債券期初應計利息)
月償還本金報酬=[( 期間償還本金(Principal payment during period)/期初流通在外餘額)*(100-債券期末價格-債券期末應計利息)]/(債券期初價格+債券期初應計利息)
月匯率報酬=匯率現價變動*(1+債券價格報酬+債券利息報酬+債券償還本金報酬) 債券總報酬=價格報酬(Price Return)+利息報酬(Coupon Return)+償還本金報酬(Paydown Return)+匯率報酬(Currency Return)

指數代號

I33734US

指數基礎貨幣

美元

指數成分證券調整方式

每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整。針對該指數，彭博指數服務有限公司(「BISL」)會每日維護兩個投資池(Universes of securities)，一個是本月指數投資池(Backward Universe of the Index)，另一個是預計下個月的指數投資池(Projected Universe of the Index)，每個月最後一個交易日，預計下個月的指數投資池將會取代本月指數投資池成為最新指數成份。 <

是否為客製化指數

是

客製化指數編製規則及風險特性

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