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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)
全球入息不動產與基礎建設指數基本介紹
指數特色

「全球入息不動產與基礎建設指數」以「標普全球BMI指數(S&P Global BMI)」為母體,於全球16個國家交易所中,經市值及流動性篩選後,再以全球行業分類標準(GICS)篩選出不動產證券投資信託受益證券(REITs)及基礎設施相關成分後,納入殖利率最高的30檔成分組成之指數。

指數編製規則重點內容

(1) 母體全球16個國家交易所(包含澳大利亞、日本、比利時、馬來西亞、加拿大、荷蘭、法國、新加坡、德國、西班牙、香港(含中國企業於香港掛牌)、台灣、愛爾蘭、英國、義大利及美國)上市之普通股等。
(2) 流動性標準:成分股流通調整市值需大於10億美元,且3個月日平均成交金額(ADVT)高於300萬美元。
(3) 行業分類篩選:全球行業分類標準挑選出不動產證券投資信託(REITs)及交通基礎設施相關成分股。
(4) 排除股價波動較高之成分股:以基準日為準之一年內每日股價波動度由高至低排序,排除波動度前5%之成分股。
(5) 指數成分股:考量預扣所得稅後之殖利率由高至低排序,挑選前30檔作為指數成分股。
a. 殖利率之計算方式:成分股之殖利率係指以成分股之基準日過去12個月普通現金股息收入除以基準日之成分股股價。
b. 考量預扣所得稅(withholding tax):考量預扣所得稅殖利率=成分股殖利率*(1-成分股所屬國家之預扣所得稅)。
(6) 成分股權重:
a. 權重方法:調整後殖利率加權。
b. 權重限制:最大成分股上限5%。

指數介紹
  • 指數編製公司

    S&P Dow Jones Indices LLC

  • 指數基礎貨幣

    美元

  • 指數基期/基點

    基期:2016年09月30日
    基點:1,000點

  • 成分股選取規則

    ‧ 成分股選取標準
    該指數係以「標普全球BMI指數(S&P Global BMI)」為母體,以全球行業分類標準(GICS)篩選出不動產證券投資信託受益證券(REITs)及交通基礎設施相關成分後,按交易所國家別篩選出全球16個國家交易所掛牌標的,包含澳大利亞、日本、比利時、馬來西亞、加拿大、荷蘭、法國、新加坡、德國、西班牙、香港(含中國企業於香港掛牌)、台灣、愛爾蘭、英國、義大利及美國,再經市值(達10億美元)及流動性(三個月平均成交金額應達300萬美元)篩選後,排除股價波動度5%以上之標的,最後再將扣除各國預扣所得稅之殖利率進行高至低排序,選擇出排序前30大標的組成指數成分。

  • 指數計算方法

    指數計算公式如下:



  • 指數成分證券調整方式

    成分股每年調整二次,於每年一月、七月第二個星期五(Reconstitution Date)收盤生效,每次分三日調整。成分股篩選使用之資料,以指數調整日前十個營業日為基準日(Selection Date)。

  • 指數代號(Bloomberg)

    GHDRIP

  • 是否為客製化指數

  • 客製化指數編製規則及風險特性

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  • 定審換股資訊

    定審換股資訊下載

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