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00845B / 富邦新興投等債
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數基本介紹
指數特色

富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數由超過60家新興市場(不含中國)的公司發行之美元計價投資等級債券,且有個別公司債剩餘年限須超過5年與各別國家權重低於10%之限制。

指數編製規則重點內容

(1) 新興市場(不含中國)企業所發行的債券,單一國家比重上限為10%。
(2) 美元計價之固定利率債券。
(3) 債券的信用評等需為標準普爾S&P或穆迪Moody’s信評公司,至少其中一家評為投資等級。
(4) 債券到期日至少5年以上。
(5) 發行金額需達2.5億美元以上。

指數介紹
  • 指數編製公司

    FTSE Fixed Income LLC

  • 指數成份

    成分債選取標準
    (1)債券評等需為投資等級,評等採用標準為國際信評S&P或Moody’s,基本上以S&P評等為主,若該債券無S&P評等或S&P評等非為投資等級,則其Moody’s評等需為投資等級;
    (2)需是固定利率債券,或固定轉浮動利率債券;
    (3)單一國家(中國除外)發行比重上限為10%;
    (4)債券到期日在五年以上;
    (5)美元計價債券;
    (6)發行金額需美元2.5億元以上

  • 指數基期與基數

    ‧基期:2012年12月31日
    ‧基數:100點

  • 指數計算方式

    總報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算 總報酬=[(期末價值/期初價值)-1]*100% 期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額 期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益 指數值=前一日指數值*(1+總報酬率)

  • 指數代號

    CFIIEUC5

  • 指數基礎貨幣

    USD

  • 指數成分證券調整方式

    每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一個營業日生效。

  • 是否為客製化指數

  • 客製化指數編製規則及風險特性

    客製化指數編製規則及風險特性下載

  • 定審換股資訊

    定審換股資訊下載

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